Analyse de sensibilité dans les modèles de risque

Abstract

Dans risque classique, en généralisant la méthodologie de la probabilité de ruine . En- suite, nous dérivons une borne e ce mémoire, nous considérons une analyse de sensibilité pour le modèle de fficace de rembouresement de la probabilité de ruine. De plus, en utilisant les différentes méthodes de dérivations numériques. L’efficacité de la méthode proposée est montrée avec des exemples numériques. Mots clés : Théorie de la ruine ; Analyse d’incertitude ; Analyse de sensibilté ; Propagation d’incertitude ; Modèle de risque classique ; dérivabilité ; Incertitude paramétrique. Abstract Inmethodology of the ruin probability. Then we derive an e the probability of ruin. Otherwise, using the di this work, we consider sensitivity analysis for the classical risk model, generalizing the fferent methods of numerical derivations. ffective reimbursment limit from The effectiveness of the proposed method is shown with numerical examples. Keywords : : Ruin Theory ; Uncertainty analysis ; Sensitivity analysis ; Uncertainty propagation ; Classic risk model ; Differentiability ; Parametric uncertainty