Construction d'un modèle économétrique du taux de change dinar algérien par rapport au dollar américain entre 1992 et 2022 en utilisant l'approche des modèles ARCH et GARCH

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Boudraa, Amar	-
dc.contributor.author	Abderrahmani, Fares	-
dc.date.accessioned	2022-09-19T10:32:41Z	-
dc.date.available	2022-09-19T10:32:41Z	-
dc.date.issued	2022	-
dc.identifier.uri	http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19475	-
dc.description	Économie Quantitative	en_US
dc.description.abstract	L'objectif de notre recherche est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DA/dollar). Notre étude a montré que notre série est caractérisée par le phénomène de volatilité. Un test ARCH a été réalisé. Ce test a rejeté l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, nous avons donc déduit qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat.	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	Université Abderrahmane Mira de Bejaia	en_US
dc.subject	Modèle économétrique : taux de change : Approche des modèles ARCH et GARCH : Dinar algérien : Dollar américain : 1992-2022	en_US
dc.title	Construction d'un modèle économétrique du taux de change dinar algérien par rapport au dollar américain entre 1992 et 2022 en utilisant l'approche des modèles ARCH et GARCH	en_US
dc.type	Thesis	en_US
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