Construction d'un modèle économétrique du taux de change dinar algérien par rapport au dollar américain entre 1992 et 2022 en utilisant l'approche des modèles ARCH et GARCH

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Title:	Construction d'un modèle économétrique du taux de change dinar algérien par rapport au dollar américain entre 1992 et 2022 en utilisant l'approche des modèles ARCH et GARCH
Authors:	Boudraa, Amar Abderrahmani, Fares
Keywords:	Modèle économétrique : taux de change : Approche des modèles ARCH et GARCH : Dinar algérien : Dollar américain : 1992-2022
Issue Date:	2022
Publisher:	Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Abstract:	L'objectif de notre recherche est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DA/dollar). Notre étude a montré que notre série est caractérisée par le phénomène de volatilité. Un test ARCH a été réalisé. Ce test a rejeté l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, nous avons donc déduit qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat.
Description:	Économie Quantitative
URI:	http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19475
Appears in Collections:	mémoires de Masters

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