Analyse de sensibilité et d'incertitude du modèle M/G/1/N avec pannes classiques

Abstract

Notre travail a pour but, en particulier de voir et de déterminer les paramètres d'entrée auxquels la distribution stationnaire du modèle M/G/1/N avec pannes classiques est sensible, par une analyse de sensibilité globale en utilisant les indices de Sobol du premier ordre simulés par la technique d'échantillonnnage de Monte Carlo. Dans ce contexte, nous avons propager l'incertitude des paramètres d'entrée les plus influents sur le modèle d'attente M/G/1/N avec pannes classiques, tout en estimant ses statistiques (l'espérance et l'écart type) pour chaque composante de la distribution stationnaire.