Contrôle optimal d'un système dynamique linéaire et application en économie financière

Abstract

Ce mémoire a pour premier objectif de faire une synthèse des travaux sur les modèles de contrôle optimal en _finance d'entreprise, et de résoudre ensuite certains de ces modèles en appliquant une méthode de contrôle, dite méthode adaptée. Aprés avoir exposé l'essentiel de la gestion _financière de l'entreprise, nous présentons des modèles de contrôle Optimal qui d'écrivent les différents problèmes posés au niveau d'une entreprise. Pour résoudre certains de ces modèles, nous avons _élaboré une méthode pour la Résolution d'un problème de contrôle optimal dans la forme de Bolza, avec des contraintes Inégalités. Sa particularité réside dans le fait qu'elle _évite toute transformation préliminaire du problème, et elle possède un critère de su optimalité qui permet d'arrêter l'algorithme avec une précision désirée.