Abstract:
Ce mémoire est consacré à l’analyse de l’incertitude paramétrique dans le
célèbre modèle de Black-Scholes-Merton pour l’évaluation de prix des options
européennes. L’arithmétique des intervalles nous a permet de propager l’incertitude de la volatilité à travers le modèle étudié, et de quantifier sa valeur
et d’estimer sa moyenne, sa variance et sa fonction de densité de probabilité
This thesis is devoted to the analysis of parametric uncertainty in the
well-known Black-Scholes-Merton model for pricing European options. The
arithmetic of the intervals allowed us to propagate the uncertainty of the
volatility through the studied model, and to quantify its value and to estimate
its meanof probability.its variance and its function of density
