Approche par intervalles pour l’analyse de l’incertitude dans le modèle de Black-Scholes-Merton

Abstract

Ce mémoire est consacré à l’analyse de l’incertitude paramétrique dans le célèbre modèle de Black-Scholes-Merton pour l’évaluation de prix des options européennes. L’arithmétique des intervalles nous a permet de propager l’incertitude de la volatilité à travers le modèle étudié, et de quantifier sa valeur et d’estimer sa moyenne, sa variance et sa fonction de densité de probabilité This thesis is devoted to the analysis of parametric uncertainty in the well-known Black-Scholes-Merton model for pricing European options. The arithmetic of the intervals allowed us to propagate the uncertainty of the volatility through the studied model, and to quantify its value and to estimate its meanof probability.its variance and its function of density