Askeur, Koussila; Tamdrari, Mohand Arezki; Abbas, Karim ; promoteur
(université A/Mira Bejaia, 2019)
Ce mémoire est consacré à l’analyse de l’incertitude paramétrique dans le
célèbre modèle de Black-Scholes-Merton pour l’évaluation de prix des options
européennes. L’arithmétique des intervalles nous a permet de propager ...