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Estimation de quantiles et application en fnance.

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dc.contributor.author Benboudjema, Mouna
dc.contributor.author Saadi, N. ; promotrice
dc.date.accessioned 2021-05-09T12:07:17Z
dc.date.available 2021-05-09T12:07:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/15264
dc.description Option : Probabilités Statistique et Applications en_US
dc.description.abstract Dans ce travail, nous avons présenté dans un premier temps, quelques rappels et définitions sur la statistique d'ordre et le quantile en mentionnant les principaux résultats de la théorie des valeurs extrêmes. En deuxième lieu, nous avons fait appel àdes méthodes pour estimer le quantile et l'indice des valeurs extrêmes. La troisième partie, consiste à définir la méthodologie de la Valeur `a Risque, puis on a cité des grandes méthodes classiques d'estimation de ce dernier. Une application en finance est donnée pour estimer le quantile extrême et la valeur `a risque suivant les déférentes méthodes. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher université Abderrahmane Mira- Bejaia en_US
dc.subject Valeurs extrêmes : Statistique d’ordre : Quantile extrême : Valeur à risque en_US
dc.title Estimation de quantiles et application en fnance. en_US
dc.type Thesis en_US


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