Abstract:
Aprés un aperçu sur l’estimation non paramtrique de la densité et la ´régression, nous
décrivons les différentes propriétés statistique et différentes lois de convergence prenant on
compte le choix de notre noyau pour les deux cas connus : cas des variables réels, cas des
processus continu (série chronologique).
Nous détaillons et interprétons une méthode de prévision, dite prévision non paramétrique.
Nous montrons les différents aspects techniques ainsi pratique, et nous comparons les
données re¸cus `a celle de la méthodologie de Box et Jenkins.
