DSpace Repository

La densité spectrale

Show simple item record

dc.contributor.author Haddadi, Safia
dc.contributor.author Chabour, Salima
dc.contributor.author Timeredjine, K; promotrice
dc.date.accessioned 2018-02-18T07:53:21Z
dc.date.available 2018-02-18T07:53:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7168
dc.description Option : Statistique et Analyse Décisionnelle en_US
dc.description.abstract Ce travail comprend trois chapitres. Le chapitre I est consacré, dans la premiére partie aux rappels de quelques notions de processus stochastique, ( stationnarité, invisibilité, Fonction d'autocovariance, Fonction d'autocorréation). Dans la deuxiéme partie nous donnons l'essentiel sur les processus .bruit blanc, AR(p), MA(q), ARMA(p,q). Dans le chapitre II, nous avons introduit la densité spectrale, donner quelques notions de transformé de Fourier et déterminer la densitéspectrale des processus cités dans lechapitre I. Le troisiéme chapitre est consacré estimation de la densité spectrale et les propriétés asymptotiques. Pour cela nous introduit le périodogramme et , Quelques notions et propriétés de espace vectoriel Cn , permettant d'introduire la notion de périodogramme. Ensuite l'estimation à fenétre de la densité spectrale et quelques fenétres . en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université abderrahmane mira béjaia en_US
dc.subject Densité spectrale : Processus en_US
dc.title La densité spectrale en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account