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Mouvement Brownien et Intégrale stochastique

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dc.contributor.author Chibane, Rima
dc.contributor.author Bouraine, L; promotrice
dc.date.accessioned 2018-02-18T10:59:41Z
dc.date.available 2018-02-18T10:59:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7211
dc.description Option : Analyse et Probabilités en_US
dc.description.abstract Dans ce mémoire nous nous sommes intéressées au mouvement brownien et l.intégrale stochastique. On introduit ce mouvement qui désigne à la fois un phénomène naturel et un objet mathématique, et ensuite on s.intéresse aux principaux résultats de la théorie de calcul stochastique, au cours de cette étude on a commencé par la construction de l.intégrale d.Itô et la formule associée en dimension 1 et multidimensionnelle, suivie la représentation des martingales et la définition des équations diférentielles stochastiques. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université abderrahmane mira béjaia en_US
dc.subject Processus stochastiques ; Mouvement brownien ; Martingale ; intégrale sto-chastique. en_US
dc.title Mouvement Brownien et Intégrale stochastique en_US
dc.type Thesis en_US


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